1.票券市場方面:票券商表示,銀行間為因應台積電現金股利發放,操作心態較趨謹慎,帶動短票利率區間偏揚。自從有大動作調整積數暫不供給資金,引領利率小幅走高,目前銀行間資金仍舊分配不均,靜待台積電現金股利發放變數釐清。短天期短票利率承作區間主要成交0.58-0.60%。

2.拆款市場方面: 週三一早須將資金匯入指定帳戶,下午則透過ACH(媒體交換自動轉帳服務)到台積電股東所指定的各家銀行手中,銀行間多提前因應,短線資金調度心態保守導致資金流動性轉弱,短率也因此向區間高位靠攏。在台積電現金股利發放變數釐清後,銀行間短錢流動性有望增溫,不過台積電股東大多來自外資,市場預期後續仍有外資匯出步調快慢的疑慮,後續仍須保持密切關注。一週拆款利率區間為0.182-0.610%。銀行間加權隔拆利率為0.192% 。

3.債券附條件交易方面:銀行端保守因應台積電現金股利發放外,投信端資金也是多缺不一,短線RP利率穩中帶升,待台積電現金股利影響淡化。現在外商銀行間資金不充裕,成交以到期續作為主,新承作RP資金較難尋覓,等待週四台積電現金股息釋出後,短錢調度會有機會轉鬆,但仍須留意外資在現金股利入袋後的操作動向。短天期公債RP利率區間為0.45-0.50%,短天期公司債RP利率區間為0.55 -0.60%。

市場資金變化要素:週二存單發行量1915億,週三存單到期金額為2,865.5億,緊縮因子為央行續發存單。

 

(資料日期:07/16)