1.票券市場方面:短票利率成交利率下移約3基點;週五成交情況頗為混亂,由於先前不少銀行預期央行將升息一碼,周四的短票利率高位--0.80%,若與今日央行調升後的28天期存單--0.715%相較,已顯得過高,今日票券商與銀行承作的30天自保短票買賣斷利率區間,主要成交在0.75-0.78%,上日在0.78-0.80%

2.拆款市場方面:台灣金融業拆款利率周三亂中有序;今日市場到單量多,需求頗大,在央行布升息半碼之下,短率懸崖勒馬,大家開的利率差距都很大,若沒有迫切需求,大家都傾向觀望對方開價多少利率,再決定是否承做,因接近6月季底,預估資金料偏少,不排除短率還有上揚契機。一周大型銀行間拆款利率高位約持平在0.60-0.63%,票券商則在0.72-0.75%。隔夜銀行間拆款加權平均0.307%

3.債券附條件交易方面:央行本次將隔拆、七天的短率一次調足12.5基點,不過債券RP市場則是相對保守,證券商尚且無法接受高漲的利率,對開高的壽險、銀行陸續退錢,週五各天期的公債及公司債RP利率約上揚5基點,後續情況將再視資金緊俏程度而定。證券商與金融機構承作公債RP利率在0.38-0.45%(上日在0.33-0.41%);公司債RP利率則主要在0.5-0.65%(先前0.40-0.60%);壽險區間升點約在0.55-0.60%、銀行也升至在0.60-0.65%。 

市場資金變化要素:週五存單發行1,311.5億,緊縮因素為央行續發存單。


 

 

(資料日期:2022/6/20)